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RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数

RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数

●図2 日経平均株価 多機能チャート 日足・RSI

【仮想通貨(ビットコイン)FX】RSIの見方や設定、チャート分析手法から注意点までを解説

しかし、このRSIを14日から「9日」に設定変更する事で、70%や30%の水準に達する割合が増加します。

仮想通貨(ビットコイン)FXにおけるRSIを使ったトレード手法

  • 買われすぎ・売られすぎ水準を狙って売買する
  • ダイバージェンスを狙う
  • リバーサルシグナルを狙う

買われすぎ・売られすぎ水準で売買する

このように、RSIを用いる事で「逆張り」のトレード戦略を立てる事ができます。

RSI指標を見るにあたって、相場の買いと売りが均衡するのは「50%」だという事を覚えておきましょう。

ダイバージェンスを狙う

RSIは買われすぎ・売られすぎ水準で売買を判断する方法だけではなく、「ダイバージェンス」と呼ばれる現象を狙って売買する方法もあります。

ダイバージェンスとは、価格とRSIなどのテクニカル指標におけるトレンドが「逆行」していく現象であり、発生するとトレンド転換の可能性が高まります。

リバーサルシグナルを狙う

そして、「隠れたダイバージェンス(ヒドゥン・ダイバージェンス)」とも呼ばれる「リバーサルシグナル」を狙って売買する方法もあります。

仮想通貨(ビットコイン)FXにおけるRSIの設定方法

TradingView

TradingViewの場合、まず画面上にある「インジケーター」をクリックし、「RSI」と検索してRSIを選択しましょう。

その後はチャートの下にRSIが表示されるので、もしもRSIの期間を設定したい場合は「設定(歯車)」をクリックして入力してください。

GMOコイン

GMOコインのビットコインFXチャートの場合、チャート画面の左上にある「チャート設定」をクリックし、RSIを選択するようにしましょう。

bitFlyer

RSIは仮想通貨取引アプリからでも確認できる!

また、DMMビットコインの場合であれば以下のチャート画面の右上にある赤枠をタップし、「オシレーター」から「RSI」を選択すれば表示できます。

仮想通貨(ビットコイン)FXにおけるRSIの注意点

  • 必ずしも「買われ過ぎ・売られ過ぎ」水準から相場がセオリー通りに動くとは限らない
  • 強力なトレンドの初期段階には注意が必要

必ずしも「買われ過ぎ・売られ過ぎ」水準から相場がセオリー通りに動くとは限らない

強力なトレンドの初期段階には注意が必要

特にダイバージェンスだと思って逆張りのエントリーをした時、トレンドが強力な場合だとダマシが多くなる為、損切りを入れておかないと外れた時に大やけどしてしまいます。

仮想通貨(ビットコイン)FXにおけるRSIのまとめ

RSIのメリット

  • 相場の過熱感を把握する事ができる
  • レンジ相場でのトレードに強い指標
  • 見方が簡単で初心者でもすぐに使える

RSIを用いたトレード手法

  • 買われすぎ・売られすぎ水準を狙って売買する
  • ダイバージェンスを狙う
  • リバーサルシグナルを狙う

RSIを用いる際の注意点

  • 必ずしも「買われ過ぎ・売られ過ぎ」水準から相場がセオリー通りに動くとは限らない
  • 強力なトレンドの初期段階には注意が必要

執筆者プロフィール

ペイ編集長

キャッシュレスPAY編集長。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。 新卒で大手総合金融機関であるSBIホールディングスに入社し、広告の運用やマーケティングに従事。 その後11ヶ月で退職して、現在は前職で培ったフィンテックやFPに関する知識を活かし、キャッシュレス決済に関する研究を続けている。

RSIを使いこなそう!逆張り・順張りの戦略やダイバージェンスの活用術

RSIを使いこなそう!逆張り・順張りの戦略やダイバージェンスの活用術

RSIは、米国のトレーダーでありテクニカルアナリストでもあるJ・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア氏が考案した指標で、1978年に著書『New Concepts in Technical Trading Systems』にて発表されました。同書は日本語にも訳され『ワイルダーのテクニカル分析入門』というタイトルでパンローリング社から出版されています。ちなみにRSIとは、「Relative Strength Index」の頭文字を取った呼び方です。

基準となるラインは30%と70%

RSIの数値RSIの見方
70%以上買われ過ぎ=
天井圏が近いと判断→売りを検討
30%以下売られ過ぎ=
底値圏が近いと判断→買いを検討

反発のサイン

買われ過ぎ・売られ過ぎのゾーンに入った場合は、相場の行き過ぎから反転が近いと予想し、その反転を狙います。FXでは、このようにトレンド(相場の流れ)に逆らって取引することを 「逆張り」 といいます。

とはいえ、単純に買われ過ぎ・売られ過ぎゾーンに入ったときに逆張りでトレードしたからといって必ずしも成功するとは限りません。RSIは強いトレンドが継続しているような相場では 「ダマシ」 になることもあり、その場合は損失を被るリスクもあるので注意が必要です。ダマシを回避するテクニックは、後ほど詳しく解説します。

MT4/MT5でRSIを使ってみよう

ここでは、主に海外FX業者で採用されているチャートツール、 MetaTrader4 (MT4)/ MetaTrader5 (MT5)でRSIを使う方法を紹介します。設定方法をすでに知っている方は、手法の章に進んでください。

RSI(相対力指数)の設定方法 | MT4 ご利用ガイド | FXプラス™

RSI(相対力指数)の設定方法 | MT4 ご利用ガイド | FXプラス™

MetaTrader4では、一定期間における値動きの強弱を指数化したRelative Strength Index(RSI・相対力指数)を、チャート内に表示できます。50%以上の時は相場が上昇傾向、50%より低い時は下降傾向と判断します。

2019.02.26

RSIの設定方法

MT5でRSIを使うには、「ナビゲータ」画面より「指標」→「オシレーター」のメニューを順に開いていき、「Relative Strength Index」をチャート上にドラッグ&ドロップします。

RSIの設定手順

パラメータデフォルト内容
①期間14計算に使用する期間(時間足の本数)を指定します。
②適用価格CLOSE
(終値)
RSIの計算に使用されるレートの種類を指定します。
①期間
デフォルト14
内容計算に使用する期間(時間足の本数)を指定します。
②適用価格
デフォルトCLOSE(終値)
内容RSIの計算に使用されるレートの種類を指定します。

MT4とMT5の違いは?どちらを使うべき?現役トレーダーが徹底検証! | プロ達が語る海外FXコラム

2021.08.31

おすすめのパラメーター設定

それ以外では「9」も人気のパラメーターです。RSIは 期間を短くするほど動きの感度が高く上下動の幅も大きくなり、長くするほど滑らかな動きで上下動の幅は小さくなる 特徴があります。そのため「9」を採用する場合は、相場の過熱感を判断する水準として「14」よりも範囲を広げ、80%ラインを買われ過ぎ、20%ラインを売られ過ぎの目安にすることが多いです。

【基礎編】RSIは「逆張り」で使うのが基本戦略

実際のトレードにおいて、どのようにRSIを使えば良いのか、基本的な方法を2パターン紹介します。 逆張り で利用するのが一般的ですが、相場の流れと同じ方向に売買する 順張り で使用する場合もあります。

買われ過ぎゾーン・売られ過ぎゾーンの出口を狙う

RSIの王道戦略といえるのが、買われ過ぎゾーンや売られ過ぎゾーンからの反転を狙う逆張りです。ゾーンからの逆張りといいますが、それらのゾーンに入ったときに、単純にエントリーすれば良いというわけではありません。 狙うべきは、ゾーンを出るとき です。

RSIによる出口の見極め方

エントリータイミング

決済タイミング

50%ライン突破で順張りする戦略も有効

次に紹介するのは、RSIを順張りの目安として使う方法です。こちらはRSIの50%ライン(買いと売りが均衡するライン)を相場の転換点として利用します。RSIが売られ過ぎゾーンから 50%ラインを上抜けるとき には 上昇トレンドが継続 しやすく、買われ過ぎゾーンから 50%ラインを下抜けるとき に 下降トレンドが継続 しやすい、と判断するのがポイントです。

RSIによる順張り

エントリータイミング

決済タイミング

【実践編】RSIをさらに活用する方法

フェイラースイングとダイバージェンスに注目してダマシを回避

RSIは30%や70%といった数値に着目して相場の強弱を判断するのが基本ですが、それ以外にもRSIの形からトレンド転換を見極める手段があります。それは、 フェイラースイング(失敗したスイング) と、 ダイバージェンス というパターンです。

ワイルダー氏は「RSIが30%以下、あるいは70%以上のときに起こるフェイラースイングは、 相場が反転する強いシグナル 」と著書で述べています。

フェイラースイング

トップフェイラースイング

上昇トレンドで70%ライン以上の高値をつけたRSIが反転していったん下降した後、再び上昇して高値更新に挑戦するものの、更新できずに下降を始める一連の動きのことです。上昇から下降への転換を示唆します。 直前の谷の水準を割り込むポイントで売りエントリー RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 するのがセオリーです。

ボトムフェイラースイング

下降トレンドで30%ライン以下の安値をつけたRSIが反転していったん上昇した後、再び下降して安値更新に挑戦するものの、更新できずに上昇を始める一連の動きのことです。下降から上昇への転換を示唆します。 直前の山の水準を越えるポイントでの買いエントリー が効果的です。

もう一つのダイバージェンスとは、ローソク足の値動きの方向性とRSIの方向性が逆行する現象のことです。ワイルダー氏はダイバージェンスを「RSIの最大の特徴」 「トレンドの転換が近いことを示す強いシグナル」 と述べています。

ダイバージェンス

例えば、下降トレンドの最中にローソク足の安値が切り下がっているにもかかわらず、RSIの安値が切り上がる動きがあれば、それがダイバージェンスです。その後、上昇トレンドに転換することが予想されるため、 買いエントリーが有効 です。

反対に、上昇トレンドの最中にローソク足の高値が切り上がっているにもかかわらず、RSIの高値が切り下がる動きがあれば、下降トレンドに転換することが予想されるため、 売りエントリーが有効 になります。

RSIとは?FXでよく使われるオシレーター指標の見方や使い方について徹底解説!

FX初心者向け

テクニカル分析は様々な種類が用意されていますが、その中でRSIという手法があります。
RSIはオシレーター系の代表的な手法の1つとされていて、主にレンジ相場で活躍します

RSIとは

負けないFX

RSIとは「Relative Strength Index」の略称で、日本語では「相対力指数」という意味になります。

外国為替相場のチャートから、あらかじめ定めた一定期間の中での相場変動の振れ幅を抜き出して計算した結果が描かれます。
「買われすぎ」及び「売られすぎ」を判断する際に活用できる、オシレーター指標です

オシレーター指標とトレンド指標

オシレーター指標とは、相場の反転が起こるタイミングを狙ってトレードを実行するために利用する指標です。

トレンド指標は、相場のトレンドを読み、そのトレンドに追随する形でエントリーする際に参考にする指標となります。

RSIの範囲

RSIは、0%と100%の範囲の中で曲線として描かれます。

RSIの計算方法:知識を実践に計算方法を知ろう!

負けないFX

上げ幅の合計を「x」、下げ幅の合計数を「y」とすると、x ÷ (x + y) × 100

一見すると難しそうな計算式で算出されているので、利用するのも難しそうな印象を受ける方も多いかもしれませんが、実際にFXで利用する際には、FX会社が提供するシステムによって自動で計算され、チャート上に表示してくれる仕組みになっています

RSIの主な活用場面

負けないFX

FXを始めると必ず出てくる「トレンド相場」と「レンジ相場」という言葉。 よく聞く言葉だけど違いが分からない… と悩んでいませんか? FXをするならば、テクニカル分析をするうえでも理解しておかなければならない項目です。 そして.

レンジ相場におけるRSIの見方

RSIのダイバージェンス

負けないFX

ダイバージェンスとは、「逆行現象」と訳すことができる言葉で、特にオシレーター系の分析手法でよく見られる現象です。
実際の為替レートであるローソク足と、テクニカル分析が示す結果とが矛盾している状態のことを指します。

RSIにおけるダイバージェンス発生の条件としては、実際の相場であるローソク足が新しい高値、あるいは新しい安値を付ける値動きを見せる反面、RSIの方はそのタイミングで高値圏あるいは安値圏を更新しなかったケースを指します

ダイバージェンスは、トレンド転換のシグナルと考えられます
それまでのトレンド傾向から考えて、その反対のエントリーをするチャンスと考えることができます。

RSIのリバーサルシグナル

負けないFX


ダイバージェンスと混同されやすいシグナルとして、「リバーサルシグナル」というものがあります。

ヒドゥン・ダイバージェンス」という別名もあり、「隠れダイバージェンス」という意味があります。

上述の例の場合は、絶好の押し目狙いの買いエントリーチャンスと捉え、積極的に買いエントリーをすると勝ちトレードを収められる可能性が高いということになります。

FXの取引スタイルには、逆張りと順張りというものがあります。 逆張り順張りどちらにしても、その兆候を察知する事が出来れば大きな優位性となり、トレードでも負けにくくなっていくでしょう。 今回はそんなトレンドの兆候を察知する「ヒドゥンダ.

TradingViewでRSIを使いこなそう

TradingView公式サイトへ

インジケーター

RSIは、相対力指数(Relative Strength Index)といい、一定期間の値動きに対して上昇分の値動きが占める割合を算出し、そこから価格の上昇の強さを数値化したテクニカル指標になります。
同じオシレーター系のストキャスティクスが直近一定期間における現在の価格の相場水準を表しているのに対して、RSIは直近一定期間の終値ベースによる変動幅の中で上昇変動がどの程度占めているかを表します。

RSIを求める計算式は主に2種類あります。

RS=n期間の終値の上昇幅の平均÷n期間の終値の下落幅の平均
RSI=100-


n期間のRSI=上昇変動の合計(n期間)÷×100

RSIの見方

この計算式で求めた値が70以上なら買われ過ぎ、反対に30以下であれば売られ過ぎと判断し、相場の行き過ぎから価格の反転が近いと考えることができます。(80以上を買われすぎ、20以下を売られすぎとする場合もあります。)

ただし、RSIは一定期間の相場においてその上昇幅比率を表している指標なので、上昇・下降を繰り返すレンジ相場ではとても効果的である反面、一定期間の上昇・下降が継続しているトレンド相場ではダマシになりやすいので、反転を狙った逆張りの指標とする場合には注意が必要です。

RSIの見方

  • ダイバージェンス
  • リバーサルシグナル

(1)ダイバージェンス

RSI

価格が上昇しているにもかかわらず、RSIは下降している場合のように価格とRSIの逆行現象をダイバージェンスといい、トレンド転換のサインとして使うことができます。

(2)リバーサルシグナル

トレンド相場における価格とRSIの逆行現象に注目する方法です。リバーサルシグナルは隠れダイバージェンスとも呼ばれており、こちらはダイバージェンスとは反対にトレンド継続を示唆するサインになります。
例)
・上昇トレンドにおいて価格が押し目を作り安値を更新していないのにもかかわらず、RSIでは前回安値を下回る→上昇トレンドの継続を示唆 RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数

・下降トレンドにおいて価格が戻り目を作り高値を更新していないのにもかかわらず、RSIでは前回高値を上回る→下降トレンドの継続を示唆

TradingViewでRSIを使ってみよう

TradingViewチャートへ

(1)内蔵のRSIストラテジーを使ってみよう

インジケーター

ここまではRSIの基本的な事項でしたが、TradingViewでのRSIの活用方法について少し触れたいと思います。
ストラテジーというRSIの売買戦略が内蔵で誰でも使えるようになっているので、RSIストラテジーを使ってみましょう。
まず、「インジケーター&ストラテジー」から内蔵のRSIストラテジーを選びます。

そうすると、買いシグナルは青色の矢印(↑)、売りシグナルは赤色の矢印(↓)がチャートに反映されます。
このRSIストラテジーは、

RSIストラテジー

RSIストラテジーをPineスクリプトをみて読み解いてみます。
RSI Strategyの横にある、<>のアイコンを押します。

ソースコード表示の仕方


そうすると、PineエディタにRSIストラテジーのPineスクリプトが表示されます。内蔵ストラテジーなので、こちらに直接編集を加えることはできません。(このスクリプトを活用したい場合は、新規作成から新たな空のインジケータもしくはストラテジースクリプトの場を作成してください)

//@version=4
strategy(“RSI Strategy”, overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = closevrsi = rsi(price, length)if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry(“RsiLE”, strategy.long, comment=”RsiLE”)
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry(“RsiSE”, strategy.short, comment=”RsiSE”)

ということは、
If(crossover)…文の内容は、「RSIの値が1つ前のローソク足では30より小さく」かつ「現在の終値でRSIの値の値が30より大きい時」に、買いシグナルを出す文です。
同様に、If(crossunder)…文の内容は、「RSIの値が1つ前のローソク足では70より大きく」かつ「現在の終値でRSIの値の値が70より小さくなった時」に、売りシグナルが出す文ということになります。

(2)RSIストラテジーのストラテジーテスターをみてみよう

では、この買いシグナルと売りシグナルはどのくらい勝算があるのでしょうか。
それを素早く計算できるのが、「ストラテジーテスター」です。チャート下の「ストラテジー」ボタンを押すと、チャートに反映させた銘柄と時間足でのプロフィットファクターや、勝率が計算されます。

試しに、ETHUSDチャート 30分足にRSIストラテジーを当てはめてみます。
そうすると、プロフィットファクターが0.892、勝率63.08%で損失の方が大きくなりデフォルト設定と期間でのRSIストラテジーは有効なストラテジーでないということがわかります。

日足、1時間足、15分足でも利益より損失が大きいという結果が出ます。

直近のETHUSDチャートでは、RSIストラテジーを使わないか、違うテクニカルと組み合わせて使った方が無難という結果になりました。
通貨ペアを変更したり、ご自身の実際のトレード環境になるべく近い設定でストラテジーテスターをいろいろ試してみてください。

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【特集】 横山利香「令和時代の稼ぎたい人の超実践! 株式投資術」― (11)株価の急騰急落を分析する際に活用したいチャート分析

「RSI(アールエスアイ)」はRelative Strength Indexの頭文字を取った略称です。過去一定期間(以下、n日間)の株価の上昇幅と下落幅における、上昇分の割合を表すテクニカルチャートです。計算式を見るとわかりますが、n日間の上昇幅を、上昇幅と下落幅の合計で割っていますので、上昇分の値幅が全体の変動値幅の何%にあたるのか、その比率を表します。RSIは「相対力(性)指数」とも言われ、株価が買われ過ぎか、売られ過ぎかを分析するオシレーター系の代表的なテクニカル指標の一つであり、私も普段使っています。

【タイトル】


●図2 日経平均株価 多機能チャート 日足・RSI

  • ・横山利香「令和時代の稼ぎたい人の超実践! 株式投資術」― (10) 信用残や全.. (09/03)
  • ・横山利香「令和時代の稼ぎたい人の超実践! 株式投資術」 RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 <全シリーズ一覧>
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