テクニカル分析の基礎

ビットコインのアービトラージ(裁定取引)の実装方法

ビットコインのアービトラージ(裁定取引)の実装方法
8月1日、暗号資産市場の様々なデータを提供するCoin Market Cap(コインマーケットキャップ)は、ファンドやデベロッパーを対象とした有料APIサービスの提供を開始すると発表した。
このサービスは、暗号資産の価格や時価総額、取引レート、各取引所から集約した取引データなどを提供。
また、暗号資産をベースにした先物取引やオプション取引などのデータ提供も開始すると発表。
世界的に日々使用されているサイトであることから、その新しいサービスに期待が高まっている。

CoinMarketCap、開発者と資金のための「プロフェッショナルな」有料APIを発表

8月1日、暗号資産市場の様々なデータを提供するCoin Market Cap(コインマーケットキャップ)は、ファンドやデベロッパーを対象とした有料APIサービスの提供を開始すると発表した。
このサービスは、暗号資産の価格や時価総額、取引レート、各取引所から集約した取引データなどを提供。
また、暗号資産をベースにした先物取引やオプション取引などのデータ提供も開始すると発表。
世界的に日々使用されているサイトであることから、その新しいサービスに期待が高まっている。

新たに生まれるデリバティブ商品、そしてグレーゾーンには終止符を

コインマーケットキャップは暗号資産のグローバル価格を調べたり時価総額ランキングを見たりする際に使用され、世界中で利用者が多いことで有名なサイトだ。
今回このようなサービスが実装されこの新たなサービスを世界中のユーザーが利用することにより、以下のような相乗効果が生まれると考えられる。
金融デリバティブ商品が増える ビットコインのアービトラージ(裁定取引)の実装方法
「暗号資産」は金融デリバティブ商品の1つとして認識されるが、暗号資産を使用した新たな商品が生まれ、これに乗じて新たな商品が増えていくことが予測される。
アービトラージ取引が増える
現在も暗号資産のアービトラージ取引(裁定取引)は行われているが、当然新たな商品が生まれれば、それを取り扱う取引所のような機関間でのアービトラージ取引が可能となる。
新たな商品が生まれれば当然の傾向であると言えるだろう。
取引所のbotが規制される
現在も国内大手取引所であるbitflyerがbotの規制をかけ始めているが、これを機に世界中でbot規制が進むだろう。
以上のような新しいものが生まれ、そして規制がかかり、より健全な市場に近づく可能性が増すと言っていいだろう。
更にこの動きに先陣を切るコインマーケットキャップは、今以上に情報の信頼性を保つことができるようになることが考えられる。

目先の期待より目元の現実を知り、それに見合った行動が必要

こと一般ユーザーに置き換えて考えると、アービトラージ取引やbotを使用した取引は、素人は安易に手を出してはいけないと考える。
他のデリバティブ商品などの傾向を見ても、今後必ず規制・禁止されていくと言える。
もしかしたらこのコインマーケットキャップのAPIサービスもこの流れで公開禁止になる可能性もゼロではない。
更には、現在の約30兆円程度の暗号資産市場では、仮に未だ参入していないクジラが参入してきた場合には120%負けが目に見えている。
特に、市場の裏で行われているOTC取引、いわゆる相対取引は数字に入っていない為、期待値は正常な数字ではないことも頭に入れておくべきであろう。
新しい商品に期待を膨らませることも良いが、いかに市場規模を拡大させるかが最重要事項であり、今の市場参加者はそれを促進しなければいけないということを忘れてはいけないと考える。

Bit Arbitrager ver. 6.ビットコインのアービトラージ(裁定取引)の実装方法 3(2019/06/26)に変更になったので報告と今後のVU予定を紹介

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仮想通貨で儲ける!勝率ほぼ100%のトレード方法「アービトラージ」とは?

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bitflyerにログインしたら、『入出金』をクリックし、『BTCお預け入れ』を押します。アドレスが表示されるので、コピーし、メモ帳などに貼っておきましょう!

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出金アドレスに、先ほどコピーしておいたアドレスをいれ、金額は1BTCの出金なので、1を入力、手数料は何もいれなければ、自動で0.0005BTCとなります。出金を選択し、セキュリティチェックをいれ、出金を押して完了です!

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手順③ビットコインを売却しよう!

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さて、次はいよいよ、bitflyerでビットコインを売りましょう!bitflyerにログインしたら、『BTCの残高』が1BTCになっているのを確認します。確認できたら、『取引所』をクリックし、注文画面を表示しましょう。(コインを売るを選ぶと成り行き注文となり、思わぬレートで売却することになります。こちらも板が薄い時の最終手段として考えましょう。)

取引所に移ると、Zaifと同じように、板が表示されますが、見方や使い方はZaifとほぼ同じです。レートに『51万円を入力』し、数量は『1を入力』、『コインを売る』をクリックすれば、注文は完了、あとは約定するのを待つだけです。(板をクリックして価格を入れても構いません)
もちろん、ここで価格があがり、より価格差が大きくなっていれば、もっと高いレートで注文を入れ、利益を大きくすることも可能です!約定すると、取引所下部の注文履歴に表示されます。後は出金すれば全ての操作は完了です。

出金するには、入出金を押し、日本円を出金するをクリックします。後は、振込先の口座を指定し、出金申請をすれば出金は完了です。手数料は通常の振り込みでは400円約1~2営業日前後で振り込まれます。これで、アービトラージは完了です!

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↓今回かかった手数料と利益は以下のとおり

手数料も含め、今回のトレードでは約8000円の利益がでた計算になります。送金の時間を除けば、実際の操作時間は5分もかかっていません。もちろん、今回は仮定のトレードのため、実際には、約定の価格のずれや、レートの変動によっても上下しますが、今のビットコインのトレンドでは、利益は大きくなる可能性の方が高いと思います。

注文や送金の方法は、国内の取引所であればほぼ同じ感覚でできますので、一度やってしまえば、登録した取引所すべてで直感的に操作ができるでしょう。価格差を見極め、手順を守れば、勝率100%のトレードを積み重ねていくことも決して不可能ではありません!

デメリットを克服する、3つのポイントを紹介!

ポイント①取引所を徹底比較!

アービトラージのデメリットとして、コインの送金や入出金の手数料があげられます。そこで、実際の取引方法を理解した上で、再度取引所を徹底比較しましょう。各取引所の手数料や反映時間や特徴を一挙紹介しますので、自分にぴったりな取引所を探してみて下さい。なお、今回はレートは1BTC50万円、入金は銀行振り込みで324円の手数料がかかったと想定して、手数料を産出しております。

ビットバンク、GMOコイン、bitflyer、Zaifは、 住信SBIネット銀行を使えば振り込み手数料が無料 となり、さらに勝率が上がります!また、入金も24時間対応、入金反映時間も早くなるなど、格段に使い勝手がよくなります。仮想通貨でトレードするなら、 住信SBIネット銀行 の利用が絶対おススメです!!

ポイント②価格変動リスクを克服する仮想通貨錬金術、同時売買!

もう一つのアービトラージのデメリットとして、価格変動リスクがあります。例えばA取引所:1BTC=50万円、B取引所:1BTC=51万円という価格差を発見し、Aで購入、Bで売却しようとしても、ビットコイン送金の間に、B取引所の価格が50万円に下がってしまったら、価格差は0円、つまり利益も0円です。

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しかし、実はこの送金時間による価格変動リスクを0にする裏技があるのです!これは言葉より視覚で理解した方がわかりやすいですので、まずは以下の説明をお読みください。

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ここで、仮にA取引所のレートを1BTC51万円、B取引所のレートを1BTC50円とし、1万円の価格差がでているとします。

  • A取引所 現金100万円 1BTC レート 51万円
  • B取引所 現金100万円 1BTC レート 50万円

そこで、レートの高いAでコインを売却、それと同時にBでコインを購入します。

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それと同時にBでは購入したビットコインが増えます。取引を終えると、以下の様に、ビットコインの数は変わらず、価格差が利益となっていることがわかります。

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  • A取引所 100万円 + 売却分51万円 =151万円
  • B取引所 100万円 - ビットコインのアービトラージ(裁定取引)の実装方法 購入分50万円 =50万円 2BTC

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この方法では、取引が二つの取引所で同時に行わるため、送金している間に価格変動が起こるリスクを考える必要はありません。また取引と同時に価格差は利益として反映されます!価格差の情報を掴めば、一瞬にしてその情報が利益に変わります!まさしく同時売買は、情報をお金に変える、仮想通貨の錬金術だといえるでしょう!

さらに、仮想通貨を送金している時間がないのでBotにも負けないスピードで取引できる点も魅力的ですね!また、この方法の優れている点は、ホールドしたい通貨を手放す必要がないということです。将来値上がりが期待できる通貨を長期保有している場合は、この手法を使えば 長期売買をしながら、短期売買によって利益をあげる ことが可能になります!

ポイント③海外取引所をつかいこなせ!

最後に、トレードに慣れてきた方向けにはなりますが、海外の取引所を活用した方法をお伝えします。アービトラージでは、取引所の数=チャンスの数だとお伝えしましたが、それは国内の取引所に限りません。

国内の取引所では、まだまだ仮想通貨の種類が少ないですが、海外では100種類以上の通貨を取り扱っている取引所も多数あります。また、仮想通貨自体が1000種類以上ありますので、海外に目を向ければ、チャンスは無限にあります。

仮想通貨取引所『Binance(バイナンス)』登録方法と使い方まとめ

こんにちは、ゾノ( @ozonosho )です。 今回の記事では取引高世界一の仮想通貨取引所『Binance(バイナンス)』の登.

何せ、通貨ぺア × 取引所 の数だけチャンスがあるようなものですからね!トレードの手法としては、難しいものではないので、みなさんもぜひ試してみて下さいね!それでは、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

ビットコインの仕組みを徹底解説!

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Pythonで自動取引プログラムを作る①~システムトレードの流れを把握する

FX・シストレ

Pythonで自動売買botの作り方

こんにちは、ミナピピン(@python_mllover )です。今回はプログラミング言語「Python」を使ってシステムトレード、つまり自動売買を行うための流れを説明していきます。

株式やビットコインなどの自動売買を行うプログラムの仕組み自体は簡単なif文とfor文の組み合わせですが、作成するにあたっては「テクニカル指標の知識」「取引所の注文方式についての知識」「プログラミングについての知識」の3つが必要となります。

/・・・このシリーズを読んで学べること・・・/

・ビットコインの価格データ・板情報の取得方法

・APIを使って取引所にプログラムから注文を出す方法

・Pythonでのテクニカル指標の計算方法

・Pythonによる自動売買プログラムの作り方

/・・・シリーズ記事一覧・・・/

システムトレードとは何か?

まずシステムトレード:通称シストレというのは、ざっくりいうと株式・FXやビットコイン・仮想通貨などで 「自分で決めた取引ルールをプログラムとして、その取引ルールに則ってコンピューターに自動でトレードさせる」 もので、システムトレード(自動取引)の利点としては以下のようなものがあります。

①感情を挟むことなく機械的に損切・利確ができる。

②建てた戦略についてバックテストを行うことで、確実に儲からない戦略をあらかじめ排除できる。

③バックテストを行うことで、実稼働では不可能に近い回数と少ない時間でロジックの検証をできる。

④コンピューターが勝手に取引してくれるので、画面に張り付かなくても24時間トレードを行ってくれる。

一方プログラムが取引する場合はルールを曖昧ではなく、厳格に持つことで、ルールに従ってきっちりと取引することが可能です。そして、このような、プログラムに買うか売るかのトレードの判断指標になる取引ルールを「シグナル」と言います。

この(トレード)シグナルに使われるものとしては「(指数)移動平均線」・「MACD」・「RSI」・「ボリンジャーバンド」などの有名なテクニカル指標が一般的です。例えばRSIというテクニカル指標を使うとするならば、「RSI が30以下になったときに買い、RSIが80以上になったら売るといった」などのルールをプログラムで設定すれば、それの通りにコンピューターが忠実にトレードをおこなってくれます。

このように、「システムトレードは、分足・日足などをから算出したテクニカル指標をトレードシグナルに使用することが一般的」です。そして、その発展系としては機械学習による分類やニューラルネットワーク・ディープラーニングによる深層学習、強化学習を使うパターンも存在します。

昨今の深層学習ブーム 昨今、テレビでもSNSでもディープラーニング・AIという単語を聞かない日はありません。過去にもAIは実用化が期待されるも、なかなか結果が出ず世間から見放された冬の時代もありましたが、今や実用化の段階にきているといっても過言ではありません。 それに加えて、Pythonというプログラミング言語ではkeras・tesorflowといった機械学習用の便利なライブラリが公開され、基本的な構文知識があれば誰でも簡単に機械学習・ディープラーニングを始める環境が整っています。 そんな中学生や社会.

株式の自動取引は難しい

自動取引を行うためには、まずプログラムからネット上にある取引所のサイトなりにアクセスする必要があります。ですが、昨今は金融系サイトのセキュリティはかなり高くログインするのにもかなり手間が掛かります。なので、自動売買を行うにはアクセスをお手軽にしてくれるAPI(アプリケーションプログラミングインターフェイス)というものを経由してアクセスすることが一般的です。

最近はメモリの指数関数的な性能向上と、このAPIの登場で誰でも手軽にシステムトレードができるようになり昨今の流行りではありますが、残念ながら日本の証券会社では一般個人向けの株式売買のAPIは公開されておらず、APIを通しての株式の自動売買は基本的にできません。

ただブラウザを自動で操作しての自動取引すると、サイトの仕様が変わるたびにプログラムを組みなおさなければいけなかったり、そもそも株式取引自体が平日の9時~15時までの短い時間しかできないと不便なので、株式はシステムトレードに向いていないと思います。

取引所側からAPIが用意されていれば、売買の指示や残高の確認のようなURL処理が簡単に実行できるので、プログラムによる自動取引は基本的にAPIが公開されている取引所で実行するのが簡単でオススメです

というわけで、現在個人投資家向けにAPIが公開されている取引所はどこなのかという話な訳ですが、 個人向けにAPIが公開されているのは仮想通貨・ビットコイン(FX)を扱う仮想通貨取引所が多い です。

なので、仮想通貨やビットコインをアルゴリズムで自動売買を行っている人はツイッターなどのSNSで検索するとそこそこ居てますし、当サイトのように自動取引のノウハウを書いているブログもあります。なので、 『とりあえず自分でプログラムを組んで自動売買がしてみたいという人は仮想通貨・ビットコインがオススメ』 です。

シストレに使うプログラミング言語

自動取引Botを作るために使用するプログラミング言語は、基本的に何でもできますが、Pythonだと自動取引プログラム作りのノウハウを書いたブログがいっぱいあるので、 独学でシステムトレード(自動取引)を始めたいという人は「Python(パイソン)」を勉強するのがオススメ です。

ちなみにPython(パイソン)はGoogleなどでも採用されており、ディープラーニングでAIを作る際にも重宝されるプログラミング言語であり、今後のIT業界で潰しがきくプログラミング言語だと思うので、特に前途多望な学生の方などであれば、Python(パイソン)を勉強する方がオススメです。

自動取引Botを作るのに必要なもの

・Pythonのプログラミング環境(環境構築)

・ビットコインの価格データ

・ビットコインを自動取引する仮想通貨取引所の口座( Bitbank )

・プログラミングスキル(レベルはpaizaでCランクくらい取れれば十分)

・レンタルサーバー(24時間常時実行する場合)

・エラーが出ても頑張れる根気と情熱

用意の方法については後々解説していきます。まずはPythonのプログラミングがPCで出来るようにソフトウェアをインストールする必要があります。これを「環境構築」と言います。

まあ御大層な名称ですが、やることは「Anaconda」というソフトウェアをインストールするだけです。「Anaconda」のインストール方法については以下の記事で解説しているので参考にしていただけると幸いです。

自動取引Botの仕組み

まずはプログラムがビットコインを売るか買うかのトレード判断を下すためには価格データが必要です。例えばビットコインを移動平均でゴールデンクロス・デッドクロスを売り買いのシグナルにして売買するためには、まず日足であれば最低でも5日分・25日分のビットコインの価格データが必要になります。

なので、システムトレード(自動売買)の最初の第一歩は価格データを集めて記録・保存しておくこと必要にあると言えます。そのために仮想通貨取引所から、Ticker(価格データ)を一定時間ごとに取得してそのデータをデータベースに蓄積している人もいます。

Pythonの場合ならば、SQL(データベースを操作する言語)と使ってデータベースの作成したり、「Pandas」というライブラリを使用してDataframe(データフレーム)→csvとして保管するのがオススメです。

例えば、移動平均線ならば短期移動平均線(5分足)が長期移動平均線(25分足)を抜ければ「ゴールデンクロス」ということで買い、逆に長期を短期が突き抜ければ「デッドクロス」ということで売りというような戦略が立てられます。今回のサンプルとして作成する自動取引Botは、「ゴールデンクロスとデッドクロスをシグナルとする自動取引bot」ということになります。

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