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売られすぎを判別できるテクニカル指標

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テクニカル指標一覧 – Wikipedia

過去のチャートから次の値動きの目安になる情報を抽出するための計算アルゴリズムである。トレンド・偏差・最高価格からの比率・市場心理等様々な観点から指標が作成されて発表されている。
本来、値動きとは人間の意識が絡む偶発的かつ非常に複雑な現象であるため、常に正しいシグナルを出すテクニカル指標は存在しない。特定の集団が価格操作の目的で意図的に巨額の購入や売却を行った場合や短期間に暴騰・暴落が起きる場合では、テクニカル指標自体が無効になることもあり得る。つまり、どのテクニカル指標も不連続な動きに対して弱い傾向にある。

指標の系統 [ 編集 ]

  • トレンド系指標(順張り系指標) – トレンドの方向性を判定する。移動平均から派生した物など。
  • オシレーター系指標(逆張り系指標) – 過去の値動きから、今の価格が高い位置にいるのか安い位置にいるのかを判定する。トレンドの転換点を判定する。パーセント「%」で表示する物が多い。

トレンド系でもオシレーター系でも、順張り投資・逆張り投資の両方に使われる。いずれの指標も単体での活用はだまし(ダマシ)に遭うことが多いため、トレンド系とオシレーター系の指標をうまく組み合わせ、さらに複数の時間足を参照して、トレンド分析をした上で有効に活用すべきとされている。

オシレーター系の指標は正確な出来高が確認できない為替相場などにおいては出来高の推移を代用するツールとしても活用されている。そのパーセント「%」の数値の大小で「買われすぎ」「売られすぎ」を判別するのは基本だが、それに加えて、価格と出来高の逆行現象と同じように「価格とオシレーター系指標の逆行現象(ダイバージェンス)から相場の反転を予想する」という機能も期待されている。

シグナル [ 編集 ]

指標自体のトレンドの方向性を判定するため、指標の移動平均をとったものをシグナルと呼ぶ。「指標 > シグナル」ならば、指標自体は「上げトレンド」である。例えば、MACDのシグナルがMACDシグナルである。ストキャスティクスの%Dのシグナルは、Slow%Dと呼ぶ。

指標の指標 [ 編集 ]

移動平均線 [ 編集 ]

ならば「下げトレンド」を意味する。また移動平均は、トレンド系のテクニカル指標に分類される。移動平均の傾きでのトレンド判定は、モメンタムによる判定法である。

詳細は「移動平均」や「移動平均線」を参照。

MACDは、MACDシグナルの2本の線でトレンドの状態を見るトレンド系のテクニカル指標であるが、オシレーター系としても利用されることが多いので、オシレーター系に分類される場合もある。

英語では、 Moving Average Convergence Divergence で、頭文字の、MACD(エムエーシーディー・マックディー)で呼ばれるのが一般的である。日本語では、「移動平均収束拡散法」という。

考案者はジェラルド・アペル (Gerald Appel)。1960年代に発表。「Technical Analysis: Power Tools For The Active Investors」(売られすぎを判別できるテクニカル指標 ISBN 0131479024)、「アペル流テクニカル売買のコツ」(ISBN 4775970690)で利用法が紹介されている。

MACD = 短期(x日)の指数移動平均 – 長期(y日)の指数移動平均
MACDシグナル = MACDのz日の指数移動平均

x, y, z の組み合わせとしては、12, 26, 9 が使われることが多い。上記は日足での計算式であるが、日足でも分足でも計算式は同じである。MACDシグナルとしては、単純移動平均が使われることもある。

「MACD > MACDシグナル」なら上げトレンド、「MACD DMの定義。擬似コードを含む。+DM も -DMも0以上の実数。 HighMove = 高値 – 前日高値 LowMove = 前日安値 – 安値 if (売られすぎを判別できるテクニカル指標 HighMove > LowMove && HighMove > 0) < +DM = HighMove; >else < +DM = 0; >if (HighMove 0) < -DM = LowMove; >else < -DM = 0; >True Range, Average True Rangeの定義。TRとATRは0以上の実数。 TR = max(高値 – 安値, 高値 – 前日終値, 前日終値 – 安値) ATR = TR の移動平均 DIの定義 +DI = +DM の移動平均 / ATR * 100 -DI = -DM の移動平均 / ATR * 100 DX, ADXの定義

「+DI > -DI 」ならば上昇トレンド「+DI = 40」なら強いトレンド、「ADX ボリンジャーバンド [ 編集 ]

考案者はジョン・A・ボリンジャー (John A. Bollinger)。一般には逆張りに分類されることが多いが、ボリンジャーは順張りに使用している。「Bollinger on Bollinger 売られすぎを判別できるテクニカル指標 Bands」(ISBN 0071373683)、「ボリンジャー・バンド入門」(ISBN 4939103536)にて、利用法が紹介されている。

yとしては、2が使われることが多い。移動平均は、単純移動平均が使われることが多いが、単純以外も使われることがある。単純以外を使用する場合は、標準偏差ではなく、移動平均に対する誤差の二乗平均平方根となる。

エンベロープ [ 編集 ]

移動平均乖離率 [ 編集 ]

移動平均乖離率は現在価格が「移動平均線」からどれくらい離れているかを判別するオシレーター系のテクニカル指標である。英語表記は「Moving average divergence rate」。

株式相場や為替相場などで、その時の「マーケットの行き過ぎ感」をグラフ化して表示する。もしローソク足が移動平均線より上に大きく高ければ「上昇トレンド」であり、その現在の価格が「買われ過ぎ」を意味し、「売りのシグナル」となる。逆にローソク足が移動平均線より下に大きく低ければ「下降トレンド」であり、その現在の価格が「売られ過ぎ」を意味し、「買いのシグナル」となる。

RSIとは?見方・使い方、MACDとの組み合わせもわかりやすく解説

RSIとは?

分析方法

RSIって、一体どんなテクニカル指標なの?

RSIとは、一定期間での値動きの強さ 売られすぎを判別できるテクニカル指標 or 弱さを数値化し、買われ過ぎや売られ過ぎを判断するテクニカル指標のこと。ストキャスティクスなどと同じく、オシレーター系のテクニカル指標です。

RSIの見方や使い方、初心者でも簡単にできる分析方法も解説します!

RSI 3つの見方・使い方

RSIの基本的な使い方

RSIの見方と使い方

一般的にRSIでは、70〜80%より上に抜けると買われ過ぎ(売りサイン)、20〜30%を割り込むと売られ過ぎ(買いサイン)のシグナルと判断されています。

RSIの使い方

長期・短期2本のRSIを表示すると、長期のRSIでトレンドを判断、短期のRSIで売買タイミングを判断という便利な使い方も可能!

ダイバージェンス(逆行現象)

RSIでもMACDやストキャスティクスと同じく、ダイバージェンス(逆行現象)を売買シグナルとすることもできます。

反対に安値更新したにもかかわらず、RSIが下値更新しない場合は、トレンド転換を暗示する重要なサインとなります。

リバーサルシグナル

ダイバージェンスがトレンド転換のサインなのに対し、リバーサルシグナルはトレンド継続を示します。

例えば、上昇トレンド中に一時的に下がって押し目を形成したにもかかわらず、価格自体はトレンド中での安値を更新しないままRSIだけが安値を更新した場合、上昇トレンドが継続する可能性があります。

RSIのデメリット・注意点

トレンド相場に弱い

RSIは値動きが横ばいのときには有効的なのですが、大きなトレンド発生に弱いというデメリットがあります。

急激な為替変動があった場合は、RSIが100%や0%という極端な数値になり、買われ過ぎ or 売られ過ぎの水準でそのまま動かなくなることもあります。

また、RSIは通貨ペアによっても動きが若干異なるので要注意!

通貨ペアの傾向を把握したり、他のテクニカル指標を組み合わせて総合的に判断することも大切です。

正直、RSIだけで勝てる?

RSIに限らず、ネット上でテクニカル分析について調べていると「〇〇だけで勝てる」なんて情報も出てきたりしますが、そんなうまい話はないと思ったほうがいいでしょう。

RSIとMACDを組み合わせてみよう

MACDとは?

RSIと組み合わせるなら、MACDがおすすめ!MACDは移動平均線の新しい価格を重視したバージョンで、トレンド相場に強いテクニカル指標です。

MACDとの組み合わせ

MACDはレンジ相場には弱いテクニカル指標のため、レンジ相場に強いRSIを組み合わせることで相互の弱点を補うことができます。

このRSIとMACD、巷では最強の組み合わせとも言われているんですよ。

RSIなどのシグナルが一気にわかるチャート

FXトレーダー

FX初心者

RSIやそれ以外のテクニカル指標も、一気に分析できちゃうチャートとかってないのかな…?

そんなドラえもん顔負け便利チャートがあるわけない…と思いきや、これがあるのです!

例えば、ヒロセ通商(LION FX)では自動でテクニカル分析してくれるチャートが利用できるため、最初のうちはこちらを併用してみるのがおすすめですよ。

さきよみLIONチャート

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LION FXの取引ツールには、過去のデータから為替予想をしてくれる「さきよみLIONチャート」やトレンドが一目で分かる「シグナルパネル」という機能が搭載されています。

テクニカル指標(移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表など)の分析結果を一覧表示してくれるため、売買のタイミングが簡単に分かってとても便利ですよ。

出典: ヒロセ通商(LION FX)の特徴・評判

RSIやMACDだけでなく、移動平均線・ボリンジャーバンド・一目均衡表・ストキャスティクスの売買シグナルも一覧表示してくれるため、多角的なテクニカル分析が可能!

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